量化研究员（CTA/套利）

职位概述：
我们正在寻找具有CTA/套利经验的研究员,要求能够独立负责CTA/套利策略的研发、优化和实施,为投资决策提供科学依据。
主要职责：
1、负责CTA/套利策略的研究与开发,包括策略构思、模型构建、参数优化等。
2、对传统行业进行深入分析,挖掘投资机会,评估风险。
3、进行策略回测和组合优化,评估策略的历史表现,为实盘操作提供依据。
4、负责风险管理,监控投资组合的风险状况,及时调整策略以降低风险。
5、与团队成员紧密合作,共同推进CTA/套利策略研究的发展。

职位要求：
1、金融、数学、物理、计算机等相关专业,硕士及以上学历,或具有相关领域的实际工作经验。
2、具有独立的 CTA /套利策略研发经验。
3、熟练掌握Python、R等编程语言,以及相关的数据分析工具和平台。
4、具有扎实的数据分析和统计基础,能够独立完成数据清洗、策略回测等工作。
5、具备强烈的责任心和自我驱动力,能够在压力下保持高效工作。
6、良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部团队和外部合作伙伴有效沟通。

加分项：
1、有CFA、FRM等金融相关证书者优先。
2、在知名量化投资公司或金融机构有工作经验者优先。